Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland

  • Authors
  • Henning Dankenbring

Part of the Gabler Edition Wissenschaft book series (GEW)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-X
  2. Henning Dankenbring
    Pages 1-22
  3. Henning Dankenbring
    Pages 23-76
  4. Henning Dankenbring
    Pages 77-129
  5. Henning Dankenbring
    Pages 131-152
  6. Henning Dankenbring
    Pages 153-154
  7. Back Matter
    Pages 155-170

About this book

Introduction

Die mathematische Finanzierungstheorie beschäftigt sich seit den siebziger Jahren eingehend mit dem Problem der Bewertung von Anleihen und Zinsderivaten. Seit etwa zehn Jahren sind die entwickelten Modelle Gegenstand der ökonometrischen Forschung. Henning Dankenbring gibt eine detaillierte Einführung in die Theorie der Zinsstrukturmodelle und stellt finanzmathematische Modelle mit Zinsen als Zufallsvariablen von nicht-stationären Prozessen vor. Der Autor zeigt, wie Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse zur Faktorenanalyse dienen können. Eine univariate Volatilitätsschätzung ist der Ausgangspunkt, um ein Zwei-Faktoren-Modell der Zinsstruktur abzuleiten, während die Berücksichtigung internationaler Kapitalströme ein Vier-Faktoren-Modell zur Konsequenz hat.

Keywords

Anlage Arbitrage Bildung Finanzierung Finanzierungstheorie Finanzwirtschaft Volatilität Wirtschaft

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08768-7
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1999
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-7003-7
  • Online ISBN 978-3-663-08768-7
  • About this book
Industry Sectors
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