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No-Arbitrage-Modelle

  • Henning Dankenbring
Part of the Gabler Edition Wissenschaft book series (GEW)

Zusammenfassung

Im Gegensatz zu den gleichgewichtstheoretischen Modellen, die mittels einer Spezifikation der stochastischen Differentialgleichung des Momentanzinssatzes die Preise von Null-Koupon-Anleihen oder Derivaten bestimmen, wird jetzt die gesamte Zinsstrukturkurve als gegeben betrachtet.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 1999

Authors and Affiliations

  • Henning Dankenbring

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