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Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

  • Authors
  • Andreas Dartsch

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XX
  2. Andreas Dartsch
    Pages 1-4
  3. Andreas Dartsch
    Pages 173-243
  4. Andreas Dartsch
    Pages 245-247
  5. Back Matter
    Pages 249-352

About this book

Introduction

Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.

Keywords

Aktien Aktienkurs Futures Handel Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kapitalmärkte Optionen Portfolio Trading Volatilität

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-01485-0
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1999
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6926-0
  • Online ISBN 978-3-663-01485-0
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