Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

  • Huyên Pham

Part of the Mathématiques & Applications book series (MATHAPPLIC, volume 61)

About this book

Introduction

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. 
Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution  sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.

Keywords

Optimisation stochastique dualité finance gestion de portefeuille optimization programmation dynamique équations différentielles stochastique rétrograde

Authors and affiliations

  • Huyên Pham
    • 1
  1. 1.Université Paris 7Paris CedexFrance

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Mathematics and Statistics
  • Print ISBN 978-3-540-73736-0
  • Online ISBN 978-3-540-73737-7
  • Series Print ISSN 1154-483X
  • About this book
Industry Sectors
Aerospace
Energy, Utilities & Environment
Oil, Gas & Geosciences