Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la méthode de la programmation dynamique est un outil puissant pour étudier les problèmes de contr⊚le stochastique, via l’équation d’Hamilton-Jacobi-Bellman. Cependant, dans son approche classique, cette méthode suppose a priori que la fonction valeur soit régulière, ce qui n’est pas nécessairement le cas m≖me pour des cas très simples.