Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

  • Authors
  • Ingo Möller

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXVI
  2. Ingo Möller
    Pages 1-9
  3. Ingo Möller
    Pages 11-33
  4. Ingo Möller
    Pages 35-59
  5. Ingo Möller
    Pages 61-117
  6. Ingo Möller
    Pages 119-151
  7. Ingo Möller
    Pages 255-260
  8. Back Matter
    Pages 261-281

About this book

Introduction

Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.

Keywords

Finanzwirtschaft Lambda-Test Nichtlinearität Testverfahren Wechselkurs Wechselkurse Zeitreihen

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-81594-1
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2003
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-7923-8
  • Online ISBN 978-3-322-81594-1
  • About this book
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
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Oil, Gas & Geosciences