Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird ein integriertes Risk-/Return-Steuerungsverfahren für das Gesamtbankportfolio erarbeitet, das ein Grundmodell für eine Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung darstellt. Es basiert auf neuen Verfahren der Risikomessung und Kapitalallokation und berechnet optimale Planportfolios für die Gesamtbank, die Risk-/Return-effiziente Strukturen auf allen Steuerungsebenen aufweisen.
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Theiler, U. (2002). Fazit. In: Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank. Bank- und Finanzwirtschaft. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-81400-5_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81400-5_5
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-7503-2
Online ISBN: 978-3-322-81400-5
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