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Table of contents (5 chapters)
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About this book
Ursula Theiler entwickelt das Grundmodell eines Risk-/Return-orientierten Steuerungsverfahrens, mit dem die Risiko-/Ertragsstruktur des Gesamtbankportfolios optimiert wird. Die Gesamterträge werden maximiert und die bankweiten Verlustrisiken aus interner und aus aufsichtsrechtlicher Sicht begrenzt. Die internen Verlustrisiken werden dabei durch das neuartige Risikomaß des Conditional Value at Risk gemessen. Für die Profit Center werden risikoadjustierte Risikokapitallimite und Performancekennzahlen berechnet. Insgesamt entsteht ein System konsistenter Plankennzahlen für das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage für die integrierte, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank
Authors: Ursula Theiler
Series Title: Bank- und Finanzwirtschaft
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81400-5
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002
Softcover ISBN: 978-3-8244-7503-2Published: 29 April 2002
eBook ISBN: 978-3-322-81400-5Published: 08 March 2013
Edition Number: 1
Number of Pages: XLII, 319
Number of Illustrations: 8 b/w illustrations
Topics: Public Economics, Finance, general