Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank

  • Authors
  • Ursula Theiler

Part of the Bank- und Finanzwirtschaft book series (BAFI)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XLII
  2. Ursula Theiler
    Pages 1-6
  3. Ursula Theiler
    Pages 247-249
  4. Back Matter
    Pages 250-319

About this book

Introduction

Der sich verschärfende Wettbewerb führt zu sinkenden Ertragsmargen und steigenden Risiken im Bankgeschäft. Dies erfordert die Einführung innovativer Verfahren der Gesamtbanksteuerung, die das bankweite Risiko- und Rentabilitätsmanagement eng miteinander verzahnen. Die Umsetzung einer integrierten, Risk-/Return-orientierten Steuerung des Gesamtbankportfolios wird zum ausschlaggebenden Wettbewerbsfaktor.

Ursula Theiler entwickelt das Grundmodell eines Risk-/Return-orientierten Steuerungsverfahrens, mit dem die Risiko-/Ertragsstruktur des Gesamtbankportfolios optimiert wird. Die Gesamterträge werden maximiert und die bankweiten Verlustrisiken aus interner und aus aufsichtsrechtlicher Sicht begrenzt. Die internen Verlustrisiken werden dabei durch das neuartige Risikomaß des Conditional Value at Risk gemessen. Für die Profit Center werden risikoadjustierte Risikokapitallimite und Performancekennzahlen berechnet. Insgesamt entsteht ein System konsistenter Plankennzahlen für das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage für die integrierte, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.

Keywords

Banksteuerung Finanzwirtschaft Gesamtbanksteuerung Kapitalallokation Kreditrisiko Portfolio Selection Risikoadjustierte Performancemessung Risikokosten Value at Risk eRechnung integriert

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-81400-5
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2002
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-7503-2
  • Online ISBN 978-3-322-81400-5
  • About this book