Zusammenfassung
Eine der interessantesten, aber auch anspruchsvollsten Fragestellungen im Rahmen der Gestaltung der internen Modelle stellt die Frage der Modellierung der Interdependenzen zwischen den einzelnen Teilrisiken und die Zusammenführung zu einer Modellierung des Gesamtrisikos des Unternehmens dar.816 Diese Fragestellung ist von großer Aktualität, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt Trends bei Unternehmen bestehen, verstärkt das Gesamtrisiko des Unternehmens zu untersuchen und dazu mathematische Modelle zur „Aggregierung“ der Risiken zu entwickeln.817 Für Unternehmen ist es aus einer Reihe von Gründen818 sinnvoll, die Interdependenzen der einzelnen Risiken im Rahmen der Modellierung von Kapitalanforderungen für die Aufsichtsbehörden zu berücksichtigen, denn unter anderem kann die Berücksichtigung von Interdependenzen zu niedrigeren Kapitalanforderungen führen.
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Literatur
Vgl. [CAS ERMC, 2003], Seite 113: Die Modellierung der Abhängigkeiten kann auch unter dem Begriff „Integrate Risks“subsumiert werden. Darunter versteht man die Aggregation der Risikoverteilungen.
Vgl. [JF, 2003], Seite 1
Vgl. [JF, 2003], Seite 2
Vgl. Kapitel 6
Vgl. [Neubeck, 2003], Seite 84
Vgl. [Neubeck, 2003], Seite 84 f.
Vgl. [GDV, 2001], Seite 3
Vgl. [IAA, 2004], Seite 95: Das interne Modell hat die Struktur aller wesentlichen Abhängigkeiten bei der Modellierung abzubilden.
Vgl. [IAA, 2004], Seite 65
Vgl. [JF, 2003], Seite 1
Vgl. [CAS ERMC, 2003], Seite 21 f.
Vgl. [IAA, 2004], Seite 75
Vgl. [IAA, 2004], Seite 96
Vgl. [Faivre, 2003], In dieser Arbeit werden Copulas tur die Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Schadendaten einzelner Versicherungssparten verwendet.
Vgl. [IAA, 2004], Seite 171
Vgl. [IAA, 2004], Seite 171
Vgl. Abschnitt 6.3.
Vgl. [IAA, 2004], Seite 171
Vgl. [Embrechts, McNeil, Straumann, 1999], Seite 7: Ein Nachteil besteht darin, dass die Varianzen der Zufallsvariablen X und Y endlich sein müssen, damit die lineare Korrelation definiert ¡st.
Zu den Problemen bei Verwendung der Korrelation als Abhängigkeitskonzept und nicht Vorliegen von elliptischen Normalverteilungen vgl. [Embrechts, McNeil, Straumann, 1999].
Vgl. [IAA, 2004], Seite 6
Vgl. [Embrechts, Lindskog, McNeil, 2001], Seite 1
Vgl. [IAA, 2004], Seite 172: Auf der linken Seite ist die graphische Abbildung bei Unabhängigkeit der beiden Variablen dargestellt, auf der rechten Seite bei vollständiger Korrelation.
Vgl. [Embrechts, Lindskog, McNeil, 2001], zu einer Klassifizierung von Copulas.
Vgl. [JF, 2003], Seite 1
Einen Einstieg in die Konzeption von Kopulas geben [Pfeifer, Neslehova, 2003]
Vgl. bspw. [Brander, Manoff, 2003]
Vgl. [IAA, 2004], Seite 76.
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Ott, P. (2005). Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den einzelnen Risiken. In: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen. Versicherung und Risikoforschung, vol 49. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82168-3_7
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Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8350-0160-2
Online ISBN: 978-3-322-82168-3
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