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Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen

Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

  • Authors
  • Peter Ott

Part of the Versicherung und Risikoforschung book series (VUR, volume 49)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXVII
  2. Einleitung

    1. Peter Ott
      Pages 1-5
  3. Modelle zur Messung der Solvabilität

  4. Anforderungen an stochastische interne Modelle zur Solvabilitätsmessung

  5. Anforderungen an die Prüfung der stochastischen internen Modelle

  6. Ergebnis und Ausblick

  7. Back Matter
    Pages 231-263

About this book

Introduction

Die Vorschriften zur Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen werden zur Zeit überarbeitet (Solvency II). Ähnlich wie bei Basel II für Banken wurden drei Säulen definiert: Säule I besteht aus den quantitativen Modellen und Methoden zur Berechnung der Solvenzanforderung von Versicherungsunternehmen, Säule II umfasst die Verfahren zur Prüfung dieser Modelle durch die Aufsichtsbehörden und Säule III beinhaltet die Darstellung und Kommunikation der Ergebnisse.

Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander:
" Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen?
" Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?

Keywords

Aufsichtsrecht Rechnungslegung Risikomodell Solvency II Versicherung Wirtschaftsprüfung

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking