Auszug
Nach den theoretischen Untersuchungen der vorhergehenden Kapitel wenden wir uns in diesem Kapitel den Eigenschaften empirisch beobachteter Liquiditatsspreads zu. Zunachst analysieren wir die statistischen Eigenschaften von Liquiditatsspreads. Dazu untersuchen wir Anleihen mit zu vernachlassigendem Ausfallrisiko, die sicti beziiglich ihrer Liquiditat unterscheiden. Danach testen wir die empirische Giiltigkeit der wichtigsten mit Hilfe des theoretischen Gleichgewichtsmodells in Kapitel 4 ermittelten Eigenschaften von Liquidi-tatsspreads.
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© 2006 Deutscher Universitäts-Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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(2006). Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads. In: Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten. DUV. https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9480-2_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9480-2_5
Publisher Name: DUV
Print ISBN: 978-3-8350-0637-9
Online ISBN: 978-3-8350-9480-2
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