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Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquiditätsbedingter Abschläge eingesetzt werden können, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
Authors: Peter Sauerbier
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9480-2
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
Softcover ISBN: 978-3-8350-0637-9Published: 08 December 2006
eBook ISBN: 978-3-8350-9480-2Published: 22 December 2007
Edition Number: 1
Number of Pages: XXI, 205
Topics: Finance, general