Performancekennzahlen

Auszug

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Kennzahlen zur quantitativen Analyse von Hedgefondsrenditezeitreihen in ihrer ex-post Form aufgeführt und hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschrieben. Hierbei werden diese Kennzahlen für die Indexfamilien von Invest Hedge, Van Hedge, CS, HFR, CISDM, Altvest, Barclay, Eurekahedge, Hennessee und Edhec jeweils auf Gesamt- sowie Strategieebene berechnet und zu jeder Kennzahl der Mittelwert (MW), der Median (Med), das Minimum (Min), Maximum (Max) sowie die Differenz (Dif, Dif = Max − Min) angegeben. Die hier betrachteten Indizes verfügen über Daten des Zeitraums von Januar 2001 bis einschließlich Dezember 2005. Die Berechnungen basieren jeweils auf diskreten Einmonatsrenditen der Indizes.