Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ)

Zusammenfassung

Im Vormodul wurden die segment- respektive kreditnehmer- und verfahrensspezifischen Verteilungen der potentiellen Gesamtkapitalrenditen (VpGKR) als Dreh- und Angelpunkt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ) hergeleitet. Ziel dieses sechsten Kapitels ist es nunmehr, aufzuzeigen, wie sich aus diesen segment- bzw. kreditnehmer- und verfahrensspezifischen VpGKR unter Berücksichtigung nicht nur des kreditnehmerindividuellen Risikos, sondern auch der institutsindividuellen Kreditbeziehung und der entsprechenden Besicherung zunächst auf der Kreditnehmerebene kreditnehmerindividuelle Verteilungen der potentiellen, sowohl ausfallbedingten als auch wertveränderungsinduzierten Gewinne und Verluste (VpawGV) deduzieren und darauf aufbauend beliebig definierte Kreditrisikokennzahlen individuell auswerten lassen. Das Hauptmodul des MMKRQ, das diese Aufgaben erfüllen soll, wird Gegenstand des ersten Abschnitts sein.