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Kreditrisikomodellierung

Ein multifunktionaler Ansatz zur Integration in eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung

  • Authors
  • Jan Zurek

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXXV
  2. Einleitung

    1. Jan Zurek
      Pages 1-10
  3. Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis

  4. Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ)

  5. Back Matter
    Pages 336-396

About this book

Introduction

Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.

Keywords

Banksteuerung Finanzdienstleistung Gesamtbanksteuerung Kreditrisiko Kreditrisikokennzahlen Kreditrisikomodellierung Kreditrisikoquantifizierung Marktrisiko Marktrisikoquantifizierung Risikobegriff

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking
Engineering