Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.

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Dr. Jan Zurek promovierte am Institut für Industriebetrieblehre und Organisation (Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann) an der Universität Hamburg. Heute ist er als Experte für die Eigenkapitalallokation eines deutschen Kreditinstituts tätig.

Bibliographic Information

Book Title: Kreditrisikomodellierung
Book Subtitle: Ein multifunktionaler Ansatz zur Integration in eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung
Authors: Jan Zurek
Series Title: Betriebswirtschaftliche Forschung zur Unternehmensführung
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8438-8
Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2009
Softcover ISBN: 978-3-8349-1988-5Published: 26 November 2009
eBook ISBN: 978-3-8349-8438-8Published: 25 November 2009
Series ISSN: 0723-7391
Series E-ISSN: 2512-4412
Edition Number: 1
Number of Pages: XXXVI, 396
Number of Illustrations: 72 b/w illustrations
Topics: Public Economics, Finance, general

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Table of contents (7 chapters)

Front Matter

Einleitung

Einleitung

Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis

Der Risikobegriff

Marktrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis

Kreditrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis

Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ)

Der Ansatz zur Entwicklung eines Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ)

Vormodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ)

Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ)

Back Matter

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