Auszug
Charakteristisch für die „klassische“ finanzmathematische Behandlung zukünftiger Zahlungsströme (vgl. Kap. 1 bis 6 sowie Kap. 9 dieser Einführung) ist, dass sowohl Anzahl, Höhe als auch Fristigkeit der vorkommenden Zahlungen als sichere oder (wie im Fall von Zinssätzen) als im Zeitablauf (oder zumindest in gewissen Zeitintervallen) konstante Daten vorausgesetzt werden.
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Literatur
Black, F. und M. Scholes: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy 81, 637–659, 1973. Merton, R.C.: Theory of Rational Option Pricing, Bell Journal of Economics and Management Science 4, 141–183, 1973. Für Ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Optionspreisbewertung erhielten Scholes und Merton im Jahr 1977 den Nobelpreis für Wirtschaft (F. Black (+ 1995) lebte zu dieser Zeit nicht mehr).
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© 2009 Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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(2009). Exkurs: Derivative Finanzinstrumente — Futures und Optionen. In: Einführung in die Finanzmathematik. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9244-7_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9244-7_8
Publisher Name: Vieweg+Teubner
Print ISBN: 978-3-8348-0467-9
Online ISBN: 978-3-8348-9244-7
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