Zusammenfassung
Ähnlich wie in der univariaten Zeitreihenanalyse beginnen wir mit dem Konzept der Stationarität, das auch im multivariaten Kontext zentral ist. Zunächst definieren wir einen multivariaten stochastischen Prozess.
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© 2011 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Neusser, K. (2011). Definitionen und Stationarität. In: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8_10
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8_10
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-8348-1846-1
Online ISBN: 978-3-8348-8653-8
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