Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

  • Klaus Neusser

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XV
  2. Univariate Zeitreihenanalyse

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Klaus Neusser
      Pages 53-69
    3. Klaus Neusser
      Pages 71-89
    4. Klaus Neusser
      Pages 91-108
    5. Klaus Neusser
      Pages 109-138
    6. Klaus Neusser
      Pages 139-159
  3. Multivariate Zeitreihenanalyse

    1. Front Matter
      Pages 161-161
    2. Klaus Neusser
      Pages 163-164
    3. Klaus Neusser
      Pages 165-169
    4. Klaus Neusser
      Pages 187-190
    5. Klaus Neusser
      Pages 191-195
    6. Klaus Neusser
      Pages 223-244
    7. Klaus Neusser
      Pages 245-265

About this book

Introduction

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich ergänzt. Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.

Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter

Keywords

ARMA Aktien Anleihen Filter Invertierbarkeit Kausalität Lag-Operator PACF Schätzung VAR Modelle Volatilität Zeitreihenanalyse

Authors and affiliations

  • Klaus Neusser
    • 1
  1. 1.Volkswirtschaftliches InstitutUniversität BernBernSchweiz

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Consumer Packaged Goods
Pharma