Zusammenfassung
Wir wollen in diesem Kapitel Finanztitel betrachten, bei denen innerhalb eines festgelegten Zeitraums der Besitzer eines solchen Titels den Ausübungszeitpunkt frei wählen kann. Da die Entscheidung für die Ausübung zu einem Zeitpunkt i nur von bis dahin am Finanzmarkt zur Verfügung stehenden Informationen abhängen darf, werden wir Strategien des Titelbesitzers zur Wahl des Ausubungszeitpunkts als Stoppzeiten in unserem Modell betrachten.
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© 2012 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden
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Irle, A. (2012). Amerikanische Claims und optimales Stoppen. In: Finanzmathematik. Studienbücher Wirtschaftsmathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8_4
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Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8348-1574-3
Online ISBN: 978-3-8348-8314-8
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