Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

  • Albrecht Irle

Part of the Studienbücher Wirtschaftsmathematik book series (SWM)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages 1-1
  2. Albrecht Irle
    Pages 9-38
  3. Albrecht Irle
    Pages 39-60
  4. Albrecht Irle
    Pages 61-87
  5. Albrecht Irle
    Pages 88-113
  6. Albrecht Irle
    Pages 114-125
  7. Albrecht Irle
    Pages 138-161
  8. Albrecht Irle
    Pages 162-180
  9. Albrecht Irle
    Pages 181-194
  10. Albrecht Irle
    Pages 195-208
  11. Albrecht Irle
    Pages 209-233
  12. Albrecht Irle
    Pages 284-303
  13. Albrecht Irle
    Pages 320-339
  14. Back Matter
    Pages 18-18

About this book

Introduction

Finanzmathematik

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.

 

Der Inhalt

Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit Sprüngen

 

Die Zielgruppen

Studierende der Mathematik insbesondere Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen ab dem 3. Semester

 

Der Autor

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar


Keywords

Amerikanische Optionen Anleihenmärkte Black-Scholes-Modell Differentialgleichungen Finanzmathematik Ito-Formel Modellierung und Anwendungen Märkte Optionsbewertung Preistheorie Studienbücher Wirtschaftsmathematik Wiener-Prozeß n-Perioden-Modell unvollständige Märkte Übungsaufgaben

Authors and affiliations

  • Albrecht Irle
    • 1
  1. 1.Mathematisches Seminar 1Univ. KielKielGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Consumer Packaged Goods
Pharma