Zusammenfassung
In den folgenden drei Kapiteln werden die Grundbegriffe der stochastischen Integrationstheorie bereitgestellt, deren Kenntnis erst ein vertieftes Verständnis des Black-Scholes-Modells und seiner Verallgemeinerungen ermöglicht. Wir beginnen mit einigen Gedanken zur Motivation der sich anschließenden, recht aufwendigen theoretischen Überlegungen.
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Irle, A. (2003). Das stochastische Integral. In: Finanzmathematik. Teubner Studienbücher Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-10069-0_9
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-10069-0_9
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-519-12640-9
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