Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

  • Albrecht Irle

Part of the Teubner Studienbücher Mathematik book series (TSBMA)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages 1-7
  2. Albrecht Irle
    Pages 9-38
  3. Albrecht Irle
    Pages 39-60
  4. Albrecht Irle
    Pages 61-87
  5. Albrecht Irle
    Pages 88-113
  6. Albrecht Irle
    Pages 114-125
  7. Albrecht Irle
    Pages 138-160
  8. Albrecht Irle
    Pages 161-179
  9. Albrecht Irle
    Pages 180-193
  10. Albrecht Irle
    Pages 194-207
  11. Albrecht Irle
    Pages 208-232
  12. Albrecht Irle
    Pages 279-298
  13. Back Matter
    Pages 299-302

About this book

Introduction

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind Übungsaufgaben und weitere Modellierungen und Anwendungen in der Finanzwirtschaft.

Keywords

Amerikanische Claims Black-Scholes-Modell Differentialgleichungen Finanzmathematik Finanzwirtschaft Ito-Formel Modellierung Modellierung und Anwendungen Märkte Preistheorie Wiener-Prozeß n-Perioden-Modell Übungsaufgaben

Authors and affiliations

  • Albrecht Irle
    • 1
  1. 1.KielDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-10069-0
  • Copyright Information Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2003
  • Publisher Name Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-519-12640-9
  • Online ISBN 978-3-663-10069-0
  • Series Print ISSN 1615-3405
  • About this book
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