Zusammenfassung
In diesem Abschnitt geben wir eine vertiefte Darstellung des Black-Scholes-Modells unter Benutzung der Theorie der stochastischen Integration. Erinnert sei an die Beschreibung des Black-Scholes-Modells in Kapitel 8 als kontinuierliches Finanzmarktmodell mit endlichem Horizont T und zwei Finanzgütern.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2003 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Irle, A. (2003). Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration. In: Finanzmathematik. Teubner Studienbücher Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-10069-0_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-10069-0_12
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-519-12640-9
Online ISBN: 978-3-663-10069-0
eBook Packages: Springer Book Archive