Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden wir die wichtigste Rechenregel für die stochastische Integration bzgl. eines stetigen lokalen Martingals kennenlernen, die als Ito-Formel bekannt ist. Es handelt sich dabei um die Übertragung der aus der elementaren Analysis wohlbekannten Formel für Riemann-Stieltjes- Integrale
auf den Fall des stochastischen Integrals, wobei allerdings ein zusätzlicher Term auftreten wird. Zur Motivation betrachten wir die Funktion f (y) = y 2. Dann gilt im Riemann-Stieltjes-Fall
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Irle, A. (2003). Quadratische Variation und die Ito-Formel. In: Finanzmathematik. Teubner Studienbücher Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-10069-0_11
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Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-519-12640-9
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