Zusammenfassung
Im vorangegangenen Kapitel wurde aufgezeigt, daß unter der Annahme der Arbitragefreiheit aus einem Faktorenmodell eine Bewertungsgleichung ableitbar ist, in der für die nicht beobachtbaren unsystematischen Risiken Prämien erzielt werden.
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© 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden
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Rösch, D. (1998). Zur empirischen Validierung von Arbitrage- und Faktorenmodellen und der Identifikation von Risiken bei nicht-exakter Bewertung. In: Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08455-6_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08455-6_11
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6729-7
Online ISBN: 978-3-663-08455-6
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