Zusammenfassung
Die empirische Untersuchung sowie die Anwendung exogener Zinsstrukturmodelle erfordert in einem ersten Schritt zunächst die Schätzung der Zinsstruktur. Diese ist zum einen der Ausgangspunkt für die Volatilitätsschätzung in Kapitel 8 und zum anderen als Startzinsstruktur der zentrale Modell-Input — neben der Volatilitätsstruktur — für die Bewertung von Zinsderivaten, die Gegenstand von Kapitel 9 ist.
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Heitmann, F. (1997). Zinsstrukturschätzung. In: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08254-5_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08254-5_7
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6409-8
Online ISBN: 978-3-663-08254-5
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