Zusammenfassung
In diesem Kapitel wird der Produktionsschritt beschrieben, in dem nach Farny sowohl die Produktion, die nach dem Absatz durchgeführt wird, als auch die aus ihr hervorgehenden Leistungen im vorhinein bestimmt werden. Dieser Produktiosnschritt erfolgt vor dem Absatz im bereits dargestellten Bereich der Versicherungstechnik.257 Als Ergebnis dieser Vorausbestimmung stehen nach Farny die in ihrem Umfang extern determinierten Entschädigungsleistungen ebenso wie die übrigen Leistungen der Versicherung, die erst nach dem Absatz erfolgen, im vorhinein für den Versicherer fest. Der wesentliche Schritt ist dabei die Vorausbestimmung der zukünftigen Schadenauszahlungen, die im folgenden zunächst dargelegt wird.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
Vgl. Teil III.2.
Vgl. Farny (1989) S. 32. Farny unterscheidet davon Modelle der kollektiven Risikotheorie, die von vorneherein den zufälligen Schadenprozeß im Gesamtversicherungsbestand ohne expliziten Bezug zu den einzelnen versicherten Schadenverteilungen betrachten.
Vom Risikoausgleich im Kollektiv unterscheidet Farny den Risikoausgleich in der Zeit. Vgl. ebd. S. 37 ff. Beim Risikoausgleich in der Zeit handelt es sich um einen periodenübergreifenden Risikoausgleich, der jedoch nach Farny für die Bestimmung der zukünftigen Schadenauszahlungen nur nachrangige Bedeutung hat.
Nur wenn einem Ereignis eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zugewiesen werden kann, handelt es sich nach der Risikotheorie um ein Risiko. Läßt sich über die Eintreffenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses nichts aussagen, handelt es sich um den Fall der sogenannten echten Unsicherheit. Vgl. zu dieser auf ihn zurückgehenden Unterscheidung Knight (1921) S. 233.
Vgl. ebd. S. 18. Vgl. auch ebd.: “Risiko ist dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung von ungünstigen Ergebnisausprägungen... Der [wirtschaftlich] engere Risikobegriff wird daher auch als Wahrscheinlichkeitsverteilung von Schäden, kurz Schadenverteilung bezeichnet.” (Ebd. S. 20 f.).
Vgl. ebd. S. 24. Vgl. zum Begriff Risiko auch Helten (1983) S. 3 ff. und Karten (1972a) S. 147 ff.
Vgl. Teil II.1.2. Dabei weist die Krankenversicherung, wie in Teil II.3.2. dargelegt, die Besonderheit auf, daß der “reale Schaden” die medizinisch notwendige Heilbehandlung ist und ihre Kapitalisierung durch den Behandler erfolgt.
Je nach Versicherungsform kommen Werte zwischen Null und bestimmten oder unbestimmten Höchstbeträgen vor. Höchstgrenzen für effektive Schadenauszahlungen gibt es auch in der Krankenversicherung, dort jedoch vor allem für einzelne Leistungen, beispielsweise für Sehhilfen. In der nicht substitutiven Krankenversicherung gibt es auch Tarife, die eine Höchstgrenze für die gesamten Leistungen aus einem Tarif festlegen.
Grundbedingung dafür, daß der Versicherer das Einzelrisiko im voraus abschätzen kann, ist, daß der Versicherer im Rahmen der Formulierung der Versicherungsbedingungen den Leistungsumfang der Versicherung festgelegt hat und den oder die Versicherungsfälle definiert hat. Vgl. Farny (1989) S. 28 f.
U.U. können Versicherer sich diese Informationen auch extern, z.B. bei Versicherungsverbänden, beschaffen.
Vgl. Farny (1965) S. 13.
Vgl. ders. (1989) S. 18.
Vgl. z.B. Heilmann (1988) S. 754. Für die Standardabweichung gilt: S(S) = Der Variationskoeffizient setzt die Streuung in Relation zum Schadenerwartungswert: Var (S) = v(S) E(S)
Vgl. Farny (1989) S. 33. Im folgenden wird dieVarianz V(S<sup>j<sup>) als Maß für die Streuung genommen, da die Varianz V(S<sup>j<sup>) nach Farny das verbreiteste Maß zur Messung der Streuung ist.
Vgl. zu Risikomerkmalen ebd. S. 23. Sie werden in objektive und subjektive unterschieden. Deshalb wird auch von subjektivem und objektivem Risiko gesprochen. Dabei sind objektive Risikomerkmale (z.B. Geschlecht oder Alter) vom menschlichen Verhalten unabhängig, während subjektive Merkmale von menschlichem Verhalten (z.B. Rauchen) abhängen. Vgl. zur Bestimmung des Schadenursachensystems auch Helten (1988) S. 1079.
Um die Übereinstimmung der Merkmale einer vorliegenden zu versichernden Gefahr mit einer versicherten Gefahr, für die die Schadenverteilung ermittelt wurde, herausfinden zu können, müssen die Merkmale der zu versichernden Gefahr bestimmt werden. Daher benötigt der Versicherer nicht nur die Information, welche Versicherung der Versicherungsinteressent abschließen will, sondern auch Informationen über die zu versichernde Gefahr, um ihre relevanten Merkmale bestimmen zu können. Diese Informationen erhält der Versicherer vom Versicherungsnehmer im Versicherungsantrag oder im Rahmen einer Besichtigung. Vgl. auch bei Farny (1989) S. 443 ff. und Corsten (1994) S. 63 ff. die Diskussion zum Versicherungsnehmer als externem Faktor.
Vgl. Farny (1989) S. 24.
Vgl. zur Kapitalisierung des realen Schadens auch Farny (1965) S. 107. Die implizite Kapitalisierung des Versicherungsfalles, des “realen Schadens” läßt sich auch aufzeigen, wenn Farny auf die Geldform der Versicherungsleistung in der Schadenauszahlung eingeht. Er betrachtet die Geldform der Versicherungsleistung nicht als Wesensmerkmal privater Versicherung. Vielmehr könnte seiner Ansicht nach der Versicherungsvertrag ohne weiteres Natural- statt Geldersatz vorsehen, ohne daß dadurch die Natur der Versicherung verändert würde. Dafür wird als Beispiel die Glasversicherung angeführt, in der Naturalersatz geleistet wird. Für diese Gleichsetzung muß der Naturalersatz jedoch implizit in Geldeinheiten bewertet, d.h. kapitalisiert werden, um die Geldleistung dem Naturalersatz gleichsetzen zu können. Denn eine Gleichheit gibt es nur auf der Wertebene des Kapitals als Gleichwertigkeit zwischen Geldleistung und Naturalersatz. Damit wird nicht nur bei Geldleistung, sondern auch im Falle des Naturalersatzes der Versicherungsfall implizit kapitalisiert.
Vgl. zum Verhältnis von Risiko und Gefahr auch Luhmann, wonach Risiken erst dann gegeben sind, wenn mögliche Gefahren als Folge eigener Entscheidungen, eigener Handlungen auftreten: “Der Unterscheidung von Risiko und Gefahr liegt ein Attributionsvorgang zugrunde, sie hängt also davon ab, von wem und wie etwaige Schäden zugerechnet werden. Im Falle von Selbstzurechnung handelt es sich um Risiken, im Falle von Fremdzurechnung um Gefahren.” (Luhmann (1990) S. 148). Vgl. ebenso Baecker (1988) S. 12. Vgl. zum Verhältnis von Risiko und Gefahr demgegenüber wie Farny auch Mahr (1970) S. 21, wonach der Unterschied von Gefahr und Risiko darin bestehe, daß der Begriff des Risikos in der wirtschaftlichen Sphäre angesiedelt sei.
Vgl. Farny (1989) S. 24.
Ders. (1989) S. 14. Vgl. ebenso Nell (1993) S. 1.
Vgl. Farny (1989) S. 18.
Ob der Versicherte aber selbst zumindestens intuitiv das Risiko, die Wahrscheinlichkeitsverteilung seiner zukünftigen Schäden, schätzt, ist ungewiß. Auch eine grobe Schätzung der Schadenverteilung würde nämlich z.B. in der Krankheitskostenversicherung eine erhebliche Informationssammlung des Versicherungsnehmers erforderlich machen.
Vgl. zur Risikobewertung Farny (1989) S. 28. Vgl. auch ebd. S. 444, wonach zumindest bei großen Risiken die Risikobewertung durch Mitarbeiter des Versicherers vorgenommen wird.
Vgl. zur Produktion von Risiken aus Gefahren durch den Versicherer auch Ewald: “Im Versicherungswesen bezeichnet Risiko weder ein Ereignis noch einen Typus von Ereignissen, die in der Realität stattfinden - die “Unglücks”-Ereignisse -, sondern einen spezifischen Umgang mit bestimmten Ereignissen, die einer Gruppe von Individuen oder, genauer gesagt, den Werten oder Kapitalien, die von einen Kollektiv von Individuen, d.h. von einer Population, besessen oder repräsentiert werden, widerfahren können. An sich ist nichts ein Risiko, es gibt kein Risiko in der Realität. Umgekehrt kann alles ein Risiko sein, alles hängt ab von der Art und Weise, in der man die Gefahr analysiert, das Ereignis betrachtet.” (Ewald (1993) S. 210).
Vgl. Farny (1965) S. 12.
Ebd. S. 95.
Farny selbst stellt den Risikoausgleich im Kollektiv ins Zentrum des Risikoausgleichs, insbesondere für die Kalkulation der Risikoprämie. Davon unterscheidet er den Risikoausgleich in der Zeit. Vgl. ders. (1989) S. 14.
Vgl. ebd. S. 31 und S. 336 ff.
Vgl. ebd. S. 21.
Vgl. ebd. S. 18.
Die Streuung der Gesamtschadenverteilung kann wiederum absolut als Varianz oder Standardabweichung, relativ als Variationskoeffizient gemessen werden. Durch welche Rechenverfahren die Streuung der Gesamtschadenverteilung ermittelt werden kann, hängt nach Farny insbesondere von der Gleichheit oder Ungleichheit der versicherten Einzelrisiken ab. Vgl. ebd. S. 34.
Vgl. zur Bedeutung des “Gesetzes der großen Zahlen” für die Schätzung der Varianz Helten: “Im Gegensatz zu Behauptungen in der versicherungswissenschaftlichen Literatur werden durch die Gesetze der großen Zahlen keine Aussagen über die Schwankungen des Gesamtschadens Xn eines Kollektivs gemacht!” (Helten (1983) S. 54).
Vgl. Birli (1993) S. 39 ff., Eisen/Müller/Zweifel (1990) S. 46, Fama (1976) und grundlegend zur Portfoliotheorie Markowitz (1952) und ders. (1959). Dabei hat Fama (1976) gezeigt, daß mit wachsendem Bestand der Risiken die Kovarianz-Terme und nicht die Varianz-Terme den Ausschlag fur die Höhe der Gesamtvarianz geben.
In einem größeren Versicherungskollektiv tritt der Diversifikationseffekt bereits ein, wenn nicht alle Einzelrisiken positiv korreliert sind. Vgl. auch Nell (1993) S. 1.
Vgl. auch Eisen/Müller/Zweifel (1990) S. 19.
Vgl. Farny (1989) S. 26.
Vgl. ders. (1965) S. 14. Diese Erwartung des Versicherers erfüllt sich, wenn sich die individuellen Abweichungen von den erwarteten Schadenauszahlungen tatsächlich im Kollektiv ausgleichen, so daß die Summe aller individuellen Erwartungsschäden der Summe aller Effektivschäden entspricht.
Farny bezeichnet die Zurechnung als rechnerische Verteilung. Diese rechnerische Verteilung im vorhinein bezeichnet Farny auch als das kollektive Wesen der Versicherung. Vgl. ebd. S. 14.
Vgl. ebd. S. 14. Vgl. auch ders. (1988) S. 870.
Vgl. ders. (1989) S. 432 ff. und S. 454 f.
Vgl. ebd. S. 436 f.
Ders. (1965) S. 94 (kursiv nicht im Original). Vgl. auch ebd. S. 148 f.
Während die Effektiv- und Erwartungsschäden fur das Versicherungskollektiv übereinstimmen, kann es nach Farny zu Abweichungen zwischen Effektivschäden und Erwartungsschäden nur bezogen auf eine einzelne Versicherung kommen. Wenn aber einzelne effektive Schadenauszahlungen vom individuellen Erwartungsschaden abweichen, dann bezeichnet Farny eine solche Abweichung des Effektivschadens vom individuellen Erwartungsschaden als vertragsfremde Aufwendung oder Ertrag. Vgl. ebd. S. 149. Diese Begriffsfassung für Abweichungen effektiver Einzelschäden vom Erwartungsschaden unterstreicht die konzeptionelle Bedeutung, die Farny der Vorwegnahme selbst auf der Ebene des Einzelschadens gibt.
Vgl. auch Manes (1922) S. 117.
Vgl. Helten (1983) S. 20.
Vgl. ders. (1992) S. 157.
Versicherung wird dementsprechend als versicherungstechnisches Zufallsexperiment bezeichnet. Vgl. ders. (1983) S. 20.
Vgl. Bach/Moser (1993) S. 301 ff. Es werden verschiedene Obliegenheiten unterschieden. Z.B. sollen Gefahrstandsobliegenheiten in der Krankenversicherung (§§ 23 - 29 a, 32 VVG und § 9 Abs. 2 und 3 MB/KK 94) objektive und subjektive Gefahrerhöhungen durch den Versiche-rungsnehmer verhindern bzw. dem Versicherer ermöglichen, sich auf sie einzustellen.
Vgl. auch Farny (1965) S. 19 f. und S. 97 ff.
Vgl. ebd. S. 19 ff. und S. 149, vgl. auch ders. (1983) S. 313 und ders. (1989) S. 34.
Abweichend von Farny untergliedert Helten das versicherungstechnische Risiko in das Prognoseund das Diagnoserisiko. Dem Diagnoserisiko liegt nach Helten die Problematik zugrunde, daß die wahre Gesetzmäßigkeit des Schadenverlaufs prinzipiell unbekannt ist und der Versicherer daher auf Hypothesen über die Gesetzmäßigkeit des Schadenverlaufs angewiesen ist. Von Ergebnissen eines Zufallsexperiments wird auf die zugrundeliegende Zufallsgesetzmäßigkeit induktiv geschlossen, was nach Helten wissenschaftstheoretisch problematisch ist. Denn wegen der unvollkommenen Information der Schadendaten vergangener Versicherungsperioden und der Induktionsproblematik, von einzelnen Informationen der Vergangenheit auf eine allgemeine Zufallsgesetzmäßigkeit des Schadenverlaufs zu schliessen, ist der Wahrheitswert der hypothetischen Gesamtschadenverteilung nicht mit Sicherheit festzustellen. Daher ergibt sich das Diagnoserisiko des Versicherers. Mit dem Prognoserisiko stellt Helten ab auf den deduktiven Schluß von einer als wahr angenommenen Schadenverteilung der Vergangenheit auf zukünftige. Dieser Schluß ist vom wissenschaftstheoretischen Standpunkt ebenfalls problematisch, da er an die Vermutung anknüpft, daß die unterstellte Schadenverteilung während des Prognosezeitraums unverändert bleibt. Das, was Farny als Anderungsrisiko bezeichnet, wird bei Helten durch das Diagnose- und Prognoserisiko überdeckt. Vgl. Helten (1973) S. 45 ff. und ders. (1983) S. 62 ff.
Vgl. Farny (1965) S. 21 und ders. (1989) S. 71 ff.
Helten bezeichnet das, was Farny Zufallsrisiko nennt, als Prognoserisiko. Vgl. Helten (1983) S. 63.
Albrecht/Schwake (1988) S. 653 fassen das Irrtumsrisiko weiter als Farny. Für sie besteht das Irrtumsrisiko aus den Komponenten Diagnoserisiko und Prognoserisiko. Das Irrtumsrisiko resultiert aus der unvollständigen Information über die wahre Schadengesetzmäßigkeit des versicherten Bestandes, also der Ungewißheit darüber, ob die identifzierte Schadenverteilung der Vergangenheit wahr ist (Diagnoserisiko) und auch in Zukunft gilt (Prognoserisiko).
Vgl. Farny (1989) S. 75 f. und Mahr (1980) S. 54.
Diese Änderungsmöglichkeit des Erwartungsschadens charakterisiert Helten folgendermassen: “Im übrigen ist eine einmal festgestellte Übereinstimmung von Aussagen der Theorie mit empirischen Sachverhalten kein Beleg dafür, daß diese Übereinstimmung auch in Zukunft festgestellt werden kann.” (Helten (1983) S. 175).
Vgl. Albrecht/Lippe (1988) S. 528.
Vgl. Farny (1989) S. 504. Vgl. auch Corsten: “Die Produktionsfaktoreinsätze [in der Leistungserstellung] lassen sich in mittel- bis langfristiger Sicht durch die Versicherungsunternehmungen autonom disponieren, und zwar auf der Basis der Erwartungen über den Versicherungsbestand und seiner Entwicklung.” (Corsten (1994) S. 71).
Vgl. Farny (1989) S. 423 f.
Vgl. auch ders. (1965) S. 19, S. 32 und S. 148. Vgl. ders. (1989) S. 454 und insbesondere S. 460. Vgl. auch Albrecht/Lippe (1988) S. 525.
Vgl. auch Manes: “Während in der Regel der Fabrikant im voraus die Herstellungskosten des Artikels weiß, welchen er verkauft, kennt der Versicherer diese Kosten nicht. Sein Geschäft, das als ein Verkauf von Sicherheit erscheint, ist meistens ein Vertrag, durch welchen eine bestimmte Summe nach ihrem zukünftigen Kassenwert gekauft wird. Der Kaufmann kann sich zufolge seiner persönlichen und sachlichen Kenntnisse über die Kosten seiner sämtlichen Waren vergewissern, bevor er sie verkauft hat. ... Die für den Kaufmann oder Fabrikanten in Betracht kommenden Kosten sind eine ganz konkrete, im voraus feststehende Tatsache. Die Kosten des Versicherers sind eine auf der Durchschnittswahrscheinlichkeit beruhende Abstraktion.” (Manes (1922) S. 120).
Bei Dienstleistungen kann der Umfang der Leistung bei Vertragsabschluß ebensowenig festliegen, vgl. z.B. bei Telekommunikationsunternehmen. Im Unterschied zur Versicherung variiert dann jedoch auch der Preis mit dem Umfang der Leistung.
Die Bewertung von Geld ist nicht erforderlich, da Geld selbst die Einheit der Bewertung darstellt. Vgl. Farny (1989) S. 35 ff. Vgl. auch ders.: “Da der “Preis” von Geldmengen unveränderlich gegeben ist, gibt es bei den Schadenvergütungen kein Faktorpreisproblem.” (Ders. (1965) S. 108).
Vgl. zum Begriff der Schadenkosten ebd. S. 141 ff., insbesondere S. 147 f. Vgl. ebenso ders. (1988) S. 558. Vgl. auch ders. (1989) S. 460. Dementsprechend sind für Farny bezogen auf eine einzelne Versicherung die erwarteten Schadenauszahlungen und nicht die effektiven Schadenauszahlungen die Produktionsfaktoren, die eingesetzt werden. Vgl. ders. (1965) S. 148.
Vgl. Gutenberg (1983) S. 354 ff. und Heinen/Dietel (1985) S. 1004.
Vgl. Farny (1989) S. 467 ff.
Vgl. ebd. (1989) S. 504 zur Planung der Leistungserstellung.
Im Unterschied zu den Zugängen stehen in der Krankenversicherung die Abgänge im vorhinein aufgrund der Ausscheideordnung fest. Vgl. Teil II.3.3. Gleiches gilt z.B. für die Lebensversicherung.
Vgl. Farny (1989) S. 53. In diesem Zusammenhang wird nicht auf den Sicherheitszuschlag eingegangen, der den Unterschied zwischen Nettorisikoprämie und Risikoprämie ausmacht. Einen Anhaltspunkt für die Höhe des Sicherheitszuschlags bildet die ermittelte Streuung des Versicherungskollektivs V(S). Vgl. ebd. S. 36.
Farny versteht die Bestimmung der Risikoprämie - ebenso wie die Produktionsplanung - als Teil des Risikogeschäfts und damit der Leistungserstellung. Vgl. ebd. S. 35 f.
Vgl. ebd. S. 35 f.
Vgl. Teil I.2.2.
Vgl. Farny (1989) S. 40. Vgl. auch Teil II.3.3.
Vgl. auch § 12 Abs. 2 VAG.
§ 8 a Abs. 2 MB/KK 94.
Die Spar- und Entsparprozesse führen für die Krankenversicherung zu einer Modifikation des versicherungstechnischen Äquivalenzprinzips, wonach die Risikoprämie und die Schadenauszahlungen einer Periode äquivalent sind Pi = E(Si). Statt dieser einperiodigen Äquivalenz gilt in der Krankenversicherung eine kalkulatorische, die gesamte Versicherungsdauer übergreifende Äquivalenz zwischen dem Barwert der Risikoprämien für die gesamte Versicherungsdauer und dem Barwert der vorweggenommenen Schadenauszahlungen.
Denkbar ist auch für die Vorwegnahme der Schadenauszahlungen in Folgeperioden trendmäßige Entwicklungen hochzurechnen.
Vgl. zur Vorwegnahme der Zukunft in der Bestimmung der Ausscheideordnung, des Rechnungszinses und der Abdiskontierung auch Teil II.3.3.
Vgl. Farny (1989) S. 35 ff..
Rights and permissions
Copyright information
© 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Schencking, F. (1999). Die Vorausbestimmung der Produktion und der Leistungen. In: Entwicklungsmöglichkeiten privater Krankenversicherung. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08197-5_10
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08197-5_10
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6752-5
Online ISBN: 978-3-663-08197-5
eBook Packages: Springer Book Archive