Zusammenfassung
Dieses Kapitel enthält eine allgemeine Beschreibung des Risikomanagements für Versicherungsunternehmen. Der Risikomanagementprozess hat 3 Stufen, Risikoidentifikation, Risikobewertung und Risikobewältigung. Das Kapitel schließt mit allgemeinen Bemerkungen über die Rolle des Aktuars im Risikomanagement.
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Notes
- 1.
2008 belasteten die Transaktionen von Jérôme Kerviell die Société Générale mit einem Verlust von 5 Milliarden Euro. Wenn auch der Verlust primär durch Realisation von Marktrisiken entstand, so besteht seine Ursache in der Manifestation eines Managementrisikos: Ausschaltung des 4-Augen-Prinzips, Umgehung von Kontrollmechanismen durch fingierte Emails und Verzicht auf Urlaub.
- 2.
1984 führte in München ein Hagelunwetter zu einem volkswirtschaftlichen Schaden von 3 Milliarden DM, wovon 1.5 Milliarden DM versichert waren.
- 3.
2004 stürzte ein mit 32000 Litern Kraftstoff beladener Tanklastzug nach einer Kollision mit einem PKW, dessen Fahrer unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß, von der Wiehltalbrücke. Die Brücke wurde durch den Brand erheblich beschädigt und musste gesperrt werden. Der Unfallschaden belief sich auf eine Größenordnung von 30 Millionen Euro.
- 4.
In der Praxis ist ein Ausfall des Rückversicherers denkbar, wenn eine Katastrophe sehr hohe Schäden bei mehreren Erstversicherern ausgelöst hat. Das primäre versicherungstechnische Risiko und das sekundäre Kreditrisiko sind dann nicht unabhängig.
- 5.
Während sich also die Zeichnungsquote auf die Abgabe von Risiken an den Pool bezieht, quantifiziert die Poolquote den Anteil der Risikotragung durch das Poolmitglied.
- 6.
Derzeit verlangt die Aufsicht einen signifikanten Risikotransfer, da sie ansonsten eine verbotene Kreditaufnahme in dem Rückversicherungsvertrag sieht.
Literatur
Conference of Insurance Supervisory Services of the Member States of the European Union. Prudential supervision of insurance undertakings, December 2002. Sharma-Report
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Kriele, M., Wolf, J. (2016). Risikomanagementprozess. In: Wertorientiertes Risikomanagement von Versicherungsunternehmen. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50257-0_1
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