Zusammenfassung
In diesem Kapitel geht es ausschließlich um die Frage, ob die Störgrößen des zu untersuchenden Regressionsmodells normalverteilt sind, ob also Annahme B4 erfüllt ist. Ein populärer Test ist in diesem Zusammenhang der Jarque-Bera-Test. Seine Umsetzung in R wird in der R-Box „Jarque-Bera-Test“ erläutert. Angewendet wird der Test in Aufgabe 19.1, in welcher auch grafische Hilfsmittel zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme vorgestellt werden.
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von Auer, L., Hoffmann, S. (2017). Annahme B4: Normalverteilte Störgrößen. In: Ökonometrie. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49182-9_19
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Publisher Name: Springer Gabler, Berlin, Heidelberg
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