Annahme A2: Funktionale Form

Zusammenfassung

Annahme A2 fordert, dass der wahre Zusammenhang zwischen der endogenen Variable y _t und den exogenen Variablen x _1t , x _2t , . . . , x _Kt linear ist. In diesem Kapitel wird untersucht, wie man mit R Nichtlinearitäten diagnostizieren kann, welche Konsequenzen diese Annahmeverletzung hat und wie man mit ihr umgeht.

Das Kapitel beginnt mit der R-Box »RESET-Verfahren«. Diese erläutert, wie der Regression Specification Error Test (RESET) in R umgesetzt wird. Ausprobiert wird das Erlernte in Aufgabe 14.1. In der R-Box »Box-Cox-Test« (S. 183) wird die Anwendung dieses Tests in R erläutert. Eingeübt werden diese Inhalte in Aufgabe 14.2. Die Aufgaben 14.3 und 14.4 wenden sowohl das RESET-Verfahren als auch den Box-Cox-Test an. Die Besonderheiten des logarithmischen Modells sind Gegenstand der Aufgabe 14.5. Die Aufgaben 14.6, 14.7 beschäftigen sich mit der

Linearisierung nicht-linearer Zusammenhänge sowie mit den Komplikationen, die daraus erwachsen.