Zusammenfassung
In diesem Kapitel untersuchen wir eine weitere Klasse stochastischer Folgen, deren Glieder durch die Anwendung eines Funktionals auf eine Folge quadratischer Matrizen gleicher Dimension bestimmt sind. Im Gegensatz zu verallgemeinerten Panjer-Folgen geht für die stochastischen Folgen dieser Klasse die Folge der Matrizen rekursiv aus einer einzigen substochastischen Matrix hervor.
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Schmidt, K. (2015). Phasentypfolgen. In: Stochastische Folgen. Springer-Lehrbuch. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-46176-1_10
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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