Zusammenfassung
Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt, sollen Erwartungen hier nicht mit gewöhnlichen, autoregressiven Prognoseansätzen quantifiziert werden, da diese implizit eine (zeitliche) Strukturkonstanz unterstellen. Bevor im empirischen Teil dieser Arbeit, in Kapitel 5, Zinserwartungen auf ihre Erklärungskraft für die Zinssetzung von Banken statistisch getestet werden können, gilt es in diesem Kapitel in Abschnitt 4.1 nun, die verwendeten Methoden zur Quantifizierung der Zinserwartungen vertiefend zu erläutern.
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Heinzelmann, L. (2017). Quantifizierung und ex post Beurteilung von Zinserwartungen. In: Nichtlineare Zinssetzung. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-17748-5_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-17748-5_4
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Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-658-17748-5
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