Statistische Methoden zur Risikomodellierung

Zusammenfassung

Die in den vorhergehenden Abschnitten diskutierten Methoden zur Risikomodellierung basieren auf – möglicherweise subjektiven – Einschätzungen und weniger auf stochastischen Modellen. In diesem Abschnitt soll daher Risiko unter statistisch/stochastischen Modellannahmen beleuchtet werden. Zunächst wird mit der so genannten Zuverlässigkeit von technischen Systemen und Komponenten ein spezieller Risikoaspekt betrachtet. Hierfür werden geeignete Verteilungsfunktionen zur Modellierung der Lebensdauer bzw. der ausfallfreien Zeit vorgestellt. Weiterhin werden Extremwertverteilungen zur Modellierung spezieller Risikoereignisse diskutiert. Den inhaltlichen Schwerpunkt des Abschnittes bildet die Behandlung stochastischer Risikomaße. Es wird dabei aufgezeigt, wie Risikoereignisse und Risikomaße mit Monte Carlo-Methoden simuliert bzw. bestimmt werden können. Das Kapitel schließt mit der Darstellung von Regelkarten zur Risikoüberwachung.