Zusammenfassung
Seit vergleichsweise kurzer Zeit hat sich ein neues mathematisches Gebiet etabliert: die auf stochastischen Methoden beruhende Finanzmathematik. Auslöser war sicher die zunehmende Bedeutung von Optionsgeschäften, bei deren Behandlung neue mathematische Verfahren eingesetzt werden mussten. Heute arbeiten Hunderte von Mathematikern daran, Risiken abzuschätzen und Preise von Optionen auszurechnen.
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Behrends, E. (2013). Finanzmathematik. In: Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00988-5_9
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-00988-5_9
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
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