Zusammenfassung
Die Zufallsgröße x folgt einer Normalverteilung (μ; σ2). Im Vergleich zu Abschnitt 6 werden die Rollen von μ und σ2 hier vertauscht: Der Mittelwert μ wird jetzt als bekannt und unveränderlich vorausgesetzt, während die unbekannten veränderlichen Varianzen σ2 einer priori-Verteilung genügen, die als bekannt angenommen wird.
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© 1977 Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg
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Stange, K. (1977). Die Schätzung der Varianz σ2 einer Normalverteilung mit bekanntem Mittelwert μ bei „geeigneten Vorinformationen“ über σ2. In: Deutler, T., Wilrich, PT. (eds) Bayes-Verfahren. Hochschultext. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-66414-4_8
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