Zusammenfassung
Nach dem starken Gesetz der großen Zahlen konvergiert das arithmetische Mittel von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen mit endlichem Erwartungswert gegen den Erwartungswert f.s. Der zentrale Grenzwertsatz ist für Zufallsvariablen mit endlicher Varianz die nächste Approximation von der Größenordnung der Standardabweichung, durch eine Normalverteilung. Wir beweisen den ein- und mehrdimensionalen zentralen Grenzwertsatz und beschreiben ausführlich die mehrdimensionalen Normalverteilungen.
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Mürmann, M. (2014). Der zentrale Grenzwertsatz. In: Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38160-7_9
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