Zusammenfassung
Wir definieren das Lebesgue-Intergral bzgl. eines beliebigen Maßes durch Linearität und monotne Konvergenz. Aus der monotonen Konvergenz folgen weitere Konvergenzsätze, eine der Stärken der Lebesgue’schen Integrationstheorie. Danach behandeln wir die Integration bzgl. Bildmaßen und Maßen mit Dichten und die Lp-Räume. Abschließend diskutieren wir das Verhältnis zwischen Riemann- und Lebesgue-Integral.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Mürmann, M. (2014). Integration, Erwartungswert. In: Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38160-7_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-38160-7_4
Published:
Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-38159-1
Online ISBN: 978-3-642-38160-7
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)