Zusammenfassung
Beta-Faktoren stellen heute ein gebräuchliches Instrument der Investmentanalyse dar. Tag für Tag werden seit dem 2. Juni 1989 die Beta-Faktoren der größten deutschen Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht. Aber auch die verschiedenen Börseninformationsdienste stellen ihren Kunden Beta-Faktoren zur Verfügung. Sie besitzen besonders für das Portfoliomanagement große Bedeutung. Dort kommen Beta-Faktoren in vielfältiger Weise zum Einsatz. So bilden sie beispielsweise die Voraussetzung für die Konstruktion von Index-Fonds1 und werden zur Messung des risikobereinigten Anlageerfolgs — zur sogenannten Performancemessung (vgl. Gebauer und Rudolph (1994)) — verwendet. Von seiten der Praxis besteht heute ein großes Interesse am Beta-Faktor, das jedoch erst langsam gewachsen ist.
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© 1997 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Loos, G. (1997). Einleitung. In: Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99844-6_1
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-99844-6_1
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6417-3
Online ISBN: 978-3-322-99844-6
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