Zusammenfassung
Die empirische Studie in dieser Arbeit hat ein facettenreiches Bild der Preisfindung und der Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt gezeichnet. Mit sehr verschiedenen Methoden wurden die Unterschiede zwischen gleichzeitig an den Börsen beobachtbaren Preisen einzelner Wertpapiere charakterisiert und auf ihre Bedeutung für den Bewertungszusammenhang der Börsen analysiert. Zeitgleiche Preisabweichungen konnten als wichtige Faktoren der überregionalen Preisfindung identifiziert werden, ohne daß jedoch solche Preisunterschiede zu profitabler Arbitrage genutzt werden könnten.
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© 1997 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Kehr, CH. (1997). Schlußfolgerungen. In: Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur. Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97755-7_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-97755-7_7
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-6564-4
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