Zusammenfassung
Nachdem im letzten Abschnitt untersucht wurde, inwieweit die unterschiedlichen Steuerungskonzeptionen für eine Erfassung des Zinsänderungsrisikos geeignet sind, soll in diesem Teil der Arbeit das Potential der verschiedenen Konzepte für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos analysiert werden.1 Hier wird ebenso wie bei der Darstellung des Zinsänderungsrisikos zwischen den Ergebnissen der historischen und der stochastischen Simulation der Zinsentwicklung unterschieden. Innerhalb dieser beiden Untersuchungsteile werden die Steuerungsergebnisse für die Ergebnisgrößen Zinsüberschuß, Eigenkapital und Reinvermögen zunächst getrennt dargestellt und analysiert.
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© 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Herzog, W. (1990). Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Historischer und Stochastischer Simulation der Zinsentwicklung. In: Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90585-7_10
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Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-409-14126-0
Online ISBN: 978-3-322-90585-7
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