Zusammenfassung
Im folgenden Abschnitt wird ein Modell zur Bewertung von Mehremittenten-Futures dargestellt. Die Future-Kontrakte sind jeweils mit dem traditionellen oder einem der drei im vorhergehenden Kapitel 3 entwickelten emittentenabhängigen Konversionsfaktorsysteme ausgestattet. Das Modell soll mit dem Zinsänderungs- und dem Ausfallrisiko die zwei stochastischen Risikokomponenten der einlieferbaren Anleihen erfassen. Unter Verwendung dieses Modelles werden in den Kapiteln 6 und 7 die Preise von Mehremittenten-Futur es und der Wert ihrer Lieferoption untersucht.
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Düllmann, K. (2002). Modellrahmen für ausfallbehaftete Instrumente. In: Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90550-5_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-90550-5_4
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-7735-7
Online ISBN: 978-3-322-90550-5
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