Zusammenfassung
Die Reduktion auf Supermartingale (s. § 2 b)) kann insbesondere in dem Fall angewendet werden, daß beliebige stochastische Abhängigkeiten bei den vom Propheten wählbaren Zufallsgrößen/Verteilungen vorliegen dürfen (allgemeiner Fall). Daher liegt es nahe, als erstes den Supermartingal-/Martingalfall zu untersuchen. In Hinblick auf das Beispiel (1.3) werden wir uns dabei zunächst auf [0;1]-wertige Zufallsgrößen beschränken.
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© 1997 B. G. Teubner Stuttgart
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Harten, F., Meyerthole, A., Schmitz, N. (1997). Martingale. In: Prophetentheorie. Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-84825-3_3
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Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-519-02737-9
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