Zusammenfassung
Eine der unabdingbaren Voraussetzungen tur die Eignung eines Modells zur Abbildung der Risiken des Versieherungsunternehmens ist die Fähigkeit, alle Risiken, die sich auf den Kapitalbedarf des Versieherungsunternehmens und damit auf die Ruinwahrscheinliehkeit auswirken, zu erfassen, damit darauf aufbauend in einem zweiten Schritt eine Modellierung dieser Risiken erfolgen kann. Diese Anforderung führte, wie bereits beschrieben, zur Nichteignung des in Deutschland derzeit gebräuchlichen kennzahlenbasierten Solvabilitätsmodells,417 aber auch zahlreicher standardisierter Solvabilitätsmodelle, da sie durch ihre Konzeption her nicht geeignet sind, alle wesentlichen unternehmensindividuellen Risiken zu erfassen.418 Die Herausforderung ist die Entwicklung einer Vorgehensweise, die zur Identifizierung und konkreten Formulierung aller wesentlichen Risiken fuhrt, die einerseits vollständig, aktuell und unternehmensindividuell ist, andererseits aber noch zeitnah419 modelliert werden kann.
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Literatur
Vgl. [GDV, 2001], Seite 2
Vgl. [GDV, 2001], Seite 2
Vgl. [GDV, 2001], Seite 2
Vgl. [Adler, Düring, Schmaltz, 2001], Durch diese Regelung wird der Vorstand einer Aktiengesellschaft verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung bestandsgefährdender Risiken zu ergreifen.
Vgl. [IDW, PS 340, 2002], Tz. 7
Vgl. [Sieg, 2002], Seite 353: Danach werden bei Versicherungsuntemehmen zur Risikoidentifizierung in zu geringem Maße quantitative Instrumente eingesetzt, insbesondere zu Szenarioanalysen oder Sensitivitätsanalysen.
Vgl. [Neubeck, 2003], Seite 73: Man versteht darunter die Suche mittels eines sog. 360-Grad-Radars, welches Anhaltspunkte für Risiken liefert; die Signale werden durch Abtasten und Rastern des gesamten Umfelds herausgefiltert.
Vgl. [IDW PS 340, 2002], Tz. 7
Vgl. [IDW PS 340, 2002], Tz. 7
Vgl. [Bea, Haas, 2001], Seite 280
Vgl. [Bea, Haas, 2001], Seite 285
Vgl. [Bea, Haas, 2001], Seite 285: Dies ist stark verknüpft mit dem Konzept der schwachen Signale von Ansoff.
Vgl. [Neubeck, 2003], Seite 74
Vgl. [Geib, Gelhausen, Grewe, Kämpfer, Kaminski, Müller, Schroff, Wagener, Wiedmann, WP-Handbuch, 2000], Seite 1376 f.: Es ist eine systematische und laufende Risikoanalyse notwendig, was eine kontinuierliche Aufgabe für das Versicherungsunternehmen darstellt.
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Ott, P. (2005). Vollständige Erfassung der Risiken. In: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen. Versicherung und Risikoforschung, vol 49. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82168-3_5
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Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8350-0160-2
Online ISBN: 978-3-322-82168-3
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