Zusammenfassung
Mit den Ergebnissen des vorangegangenen Kapitels ist der Weg geebnet, um das in den Abschnitten 1.2 und 5.3 diskutierte Modell zu komplettieren: es fehlt immer noch eine präzise Beschreibung der Handelsmöglichkeiten der Akteure
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Literatur
Der Einfachheit halber sei im folgenden T̄ < ∞. Zwar kann man auch den Fall T̄ = ∞ mathematisch erfassen (siehe z.B. [Che98], [DeSc94], [DeSc98]), praxisrelevant ist er jedoch (eher) nicht, weshalb hier auf den entsprechenden notationellen Aufwand verzichtet wird.
Da bei einer amerikanischen Option der Inhaber den Ausübungszeitpunkt bestimmen kann, welcher somit aus der Sicht des Stillhalters eine Stoppzeit ist, entsprechen amerikanische Optionen einer Familie von bedingten Ansprüchen mit der Menge der Stoppzeiten als Indexmenge.
Z.B. die Menge der zulässigen oder die Menge der erlaubten Handelsstrategien gemäß Definition 7.1.1.
Gleichheit bedeutet hier und im folgenden P-f.s. Gleichheit.
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© 2005 Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Klößner, S. (2005). Komplettierung des Modells. In: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82067-9_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-82067-9_8
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8350-0028-5
Online ISBN: 978-3-322-82067-9
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