Skip to main content
SpringerLink
Log in

Modellierung globaler Renditegenerierungs-prozesse von Aktienanlagen

  • Chapter
Portfolio-Insurance-Strategien

Part of the book series: Versicherung und Risikoforschung ((VUR,volume 41))

  • 128 Accesses

Zusammenfassung

Wichtige Implikationen für die Konstruktion adäquater Strategien zur Absicherung von Aktienanlagen ergeben sich aus den zugrunde liegenden, hypothetischen Rendite- generierungsprozessen, welche im folgenden als globale Renditegenerierungsprozesse bezeichnet werden. Eine Klassifikation globaler Renditegenerierungsprozesse in eigen- bzw. fremdgenerierte Renditegenerierungsprozesse kann nach PODDIG anhand folgender Kriterien erfolgen1:

  1. (i)

    Zeitreihen, deren Realisationen vollständig endogen, d. h. aus früheren Realisationen des Systems generiert werden, bezeichnet man als eigengenerierte Prozesse.

  2. (ii)

    Zeitreihen, deren Realisationen durch exogene Einflußfaktoren erzeugt werden, werden unter fremdgenerierte Prozesse subsumiert.

  3. (iii)

    Zeitreihen, deren Realisationen durch (i) und (ii) bestimmt werden, stellen gemischt „eigen- und fremdgenerierte“ Prozesse dar.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Log in via an institution
Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 99.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 89.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Leteratur

  1. Vgl. Poddig, T. (Kursprognose, 1999 ), S. 51.

    Google Scholar 

  2. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. (Zeitreihenanalyse, 1999), S. 91 und 94. Vgl. hierzu auch Ebd., S. 91. Vgl. hierzu auch Leiner, B. ( Zeitreihenanalyse, 1998 ), S. 128f.

    Google Scholar 

  3. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. ( Zeitreihenanalyse, 1999 ), S. 91

    Google Scholar 

  4. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. (Zeitreihenanalyse, 1999), S. 101 und S. 96. Vgl. hierzu auch Leiner, B. (Zeitreihenanalyse, 1998), S. 63. Vgl. hierzu ferner Härtung, J. ( Statistik, 1999 ), S. 678.

    Google Scholar 

  5. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. (Zeitreihenanalyse, 1999), S. 116. Vgl. hierzu auch Leiner, B. ( Zeitreihenanalyse, 1998 ), S. 101.

    Google Scholar 

  6. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. (Zeitreihenanalyse, 1999), S. 116. Vgl. hierzu auch Leiner, B. (Zeitreihenanalyse, 1998), S. 101. Vgl. hierzu ferner Härtung, J. (Statistik, 1999), S. 681 und Mills, T. (econometric modelling, 1997 ), S. 12ff..

    Google Scholar 

  7. Vgl. Leiner, B. (Zeitreihenanalyse, 1998 ), S. 101.

    Google Scholar 

  8. Vgl. Schlittgen, R; Streitberg, B. ( Zeitreihenanalyse, 1999 ), S. 116.

    Google Scholar 

  9. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. ( Zeitreihenanalyse, 1999 ), S. 117.

    Google Scholar 

  10. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. (Zeitreihenanalyse, 1999), S. 121. Vgl. hierzu auch Leiner, B. (Zeitreihenanalyse, 1998), S. 84. Vgl. hierzu ferner Härtung, J. (Statistik, 1999), S. 678 und Mills, T. (econometric modelling, 1997 ), S. 1 If. und 14ff..

    Google Scholar 

  11. Vgl. Leiner, B. (Zeitreihenanalyse, 1998 ), S. 85.

    Google Scholar 

  12. Vgl. Poddig, T. (Kursprognose, 1999 ), S. 56.

    Google Scholar 

  13. Vgl. Poddig, T. (Kursprognose, 1999 ), S. 56.

    Google Scholar 

  14. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. ( Zeitreihenanalyse, 1999 ), S. 122.

    Google Scholar 

  15. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. (Zeitreihenanalyse, 1999), S. 132. Vgl. hierzu auch Leiner, B. (Zeitreihenanalyse, 1998), S. 110. Vgl. hierzu ferner Härtung, J. (Statistik, 1999), S. 682 und Mills, T. (econometric modelling, 1997 ), S. 20ff..

    Google Scholar 

  16. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. (Zeitreihenanalyse, 1999), S. 136. Vgl. hierzu auch Leiner, B. (Zeitreihenanalyse, 1998 ), S. 114f.

    Google Scholar 

  17. Vgl. Schlittgen, R.; Streitberg, B. ( Zeitreihenanalyse, 1999 ), S. 137.

    Google Scholar 

  18. Vgl. Hull, J. (Options, 1997 ), S. 220. 68

    Google Scholar 

  19. Vgl. Hull, J. (Options, 1997 ), S. 221.

    Google Scholar 

  20. Vgl. Graser, A. (Monte-Carlo Simulation, 1997 ), S. 25.

    Google Scholar 

  21. Vgl. Garz, H. u. a. ( Portfolio-Management, 1998 ), S. 72.

    Google Scholar 

  22. Vgl. Poddig, T. (Kursprognose, 1999 ), S. 60.

    Google Scholar 

  23. Vgl. Poddig, T. (Kursprognose, 1999 ), S. 60.

    Google Scholar 

  24. Vgl. Poddig, T. (Kursprognose, 1999), S. 61. Vgl. hierzu auch Elton, E.; Gruber, M. (Structure of Share Prices, 1999), S. 9 und Fabozzi, F.; Grant, J. ( Equity Portfolio Management, 1999 ), S. 229.

    Google Scholar 

  25. Vgl. Poddig, T. (Kursprognose, 1999 ), S. 62.

    Google Scholar 

Download references

Authors
  1. Uta Elisabeth Hagen
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed Google Scholar

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2002 Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Hagen, U.E. (2002). Modellierung globaler Renditegenerierungs-prozesse von Aktienanlagen. In: Portfolio-Insurance-Strategien. Versicherung und Risikoforschung, vol 41. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-81986-4_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81986-4_4

  • Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag

  • Print ISBN: 978-3-8244-9087-5

  • Online ISBN: 978-3-322-81986-4

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics

Search

Navigation