Chapter PDF
Bibliographie
B.D.O. ANDERSON — The Inverse Problem of Stationary Covariance Generation, J. of Statistical Physics, Vol. 1, No 1, P. 133–147, 1969.
S. ATTASI — Systèmes linéaires homogènes à deux indices, Rapport LABORIA (à paraitre)
A.E. BRYSON, M. FRAZIER — Smoothing for Linear and Nonlinear Dynamic Systems, Proc. Optimum System Synthesis conf., U.S. AIR Force Tech. Dept ASD-TDR, p. 63–119, Feb. 1963.
M. CLERGET — Systèmes linéaires positifs non stationnaires, Rapport LABORIA (à paraitre).
P. FAURRE, J.P. MARMORAT (1) — Un algorithme de réalisation stochastique, C.R. Acad. Sc. Paris, T. 268, Sér. A, p. 978–981, Avril 1969.
P. FAURRE (2) — Identification par minimisation d'une représentation markovienne de processus aléatoire, Symp. on Optimization, Nice, June 1969 édité par Springer-Verlag, Lecture Notes in Mathematics 132.
P. FAURRE, P. CHATAIGNER (3) — Identification en temps réel et en temps différé par factorisation de matrices de Hankel, Colloque Franco-Suédois sur la Conduite des Procédés, IRIA, Octobre 1971.
P. FAURRE (4) — Réalisations Markoviennes de Processus Stationnaires, Rapport LABORIA No 13, Mars 1973 (IRIA, Voluceau, 78-ROCQUENCOURT, FRANCE).
F. GERMAIN — Algorithmes continus de calcul de réalisations markoviennes. Cas singulier et stabilité, Rapport LABORIA (à paraitre).
B.L. HO, R.E. KALMAN — Effective Construction of Linear State Variable Models from Input/Output Data, Proc. 3 rd Allerton Conference, p. 449–459, 1965.
E. IRVING — Identification des Systèmes, II, Note EDF, HR 8202, 1968.
R.E. KALMAN (1) — A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, Journal of Basic Engineering, p. 35–45, March 1960.
R.E. KALMAN, R.S. BUCY (2) — New Results in Linear Filtering and Prediction Theory, Journal of Basic Engineering, p. 95–108, March 1961.
R.E. KALMAN (3) — Linear Stochastic Filtering — Reappraisal and Outlook, Symposium on System Theory, Polytechnic Institute of Brooklyn, p. 197–205, April 1965.
T. KAILATH — An innovation approach to least square, estimation Part I–IV, IEEE Trans. AC. 13, 13, 16 et 16.
A.N. KOLMOGOROV — Sur l'interpolation et l'extrapolation des suites stationnaires C.R. Acad. Sc. Paris, 208, p. 2043–45, 1939.
V. POPOV — L'hyperstabilité des systèmes automatiques, Dunod, 1973.
J. RISSANEN — Recursive Identification of Linear Systems, J. SIAM Control, Vol. 9, No 3, p. 420–430, August 1971.
A.P. SAGE, J.L. MELSA — Estimation Theory with Applications to Communications and Control, Mc Graw Hill, 1971.
N. WIENER — Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series, The M.I.T. Press, 1949.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 1974 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this paper
Cite this paper
Faurre, P. (1974). Algorithmes de calcul de modeles markoviens pour fonctions aleatoires. In: Glowinski, R., Lions, J.L. (eds) Computing Methods in Applied Sciences and Engineering Part 2. Lecture Notes in Computer Science, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-06769-8_17
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-06769-8_17
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-06769-6
Online ISBN: 978-3-540-38380-2
eBook Packages: Springer Book Archive