Zusammenfassung
Nachdem wir in den beiden Kapiteln 10. und 8. die Anlageinvestitionen der Unternehmens- und Staatssektoren erklärt haben, wollen wir nun ihre jeweilige gütermäßige Zusammensetzung bestimmen. Grundlage dazu sind die in den Sozialproduktstabellen des Disaggregierten Prognosesystems implementierten Investitionsverflechtungsmatrizen für inländische und importierte Güter 1) . Die Berücksichtigung der Investitionsgüterstruktur in sektoral gegliederten Prognosemodellen hat ihren Ursprung in dynamischen Input-Output-Konzepten (vgl. Leontief [98], Schuman [132]) und linearen Mehrsektoren-Wachstumsmodellen (vgl. Krelle [79]). Bei Krelle 2) findet man z.B. den Ansatz 3) :
mit
-
A:= (aij) - Matrix der Produktionskoeffizienten
-
B:= (bkl) - Matrix der marginalen Kapitalkoeffizienten
-
xt - Vektor der sektoralen Produktionswerte in Periode t
-
ct - Vektor der Konsumgüternachfrage in Periode t
-
Δxt: xt – xt-1 i,j,k,l ϵ
$$ \{ 1,...,n\} $$
Die diesem System zugrundeliegenden Investitionsfunktionen beruhen auf dem Prinzip des konstanten Akzelerators (vgl. Hicks [56]), also
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Kiy, M. (1984). Die Güterstruktur der Anlageinvestitionen. In: Ein disaggregiertes Prognosesystem für die Bundesrepublik Deutschland. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol 224. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95444-3_12
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