Zusammenfassung
An den nationalen und internationalen Rentenmärkten wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl von Innovationen entwickelt: Floating Rate Notes mit Collar, Drop-Lock Floating Rate Notes, Caps, Zero-Bonds, Swaps, Swaps mit Optionen, RUFs, SNifs, NIFs, Zins-Futures, Warrants und Optionen auf Anleihen. Die Mehrzahl dieser Instrumente dienen der Kontrolle des Zinsänderungsrisikos. Hierzu zählen insbesondere auch Warrants auf Anleihen und die voraussichtlich ab 1. April 1986 in Deutschland neu eingeführten Optionen auf Anleihen.
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© 1987 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Bühler, W. (1987). Bewertung von Optionen und Warrants auf Anleihen. In: Isermann, H., Merle, G., Rieder, U., Schmidt, R., Streitferdt, L. (eds) DGOR. Operations Research Proceedings 1986, vol 1986. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-72557-9_27
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