Advertisement

Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe

  • Tahir Choulli
  • Christophe Stricker
Chapter
Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 1626)

Résumé

Dans ce travail nous donnons deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe. La première application concerne l’étude des conditions de structure et la deuxième permet d’établir l’existence et la continuité de la décomposition de Föllmer-Schweizer généralisée.

Keywords

Nous Avons Martingale Measure Decomposition Canonique Nous Concluons Nous Allons 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Références

  1. J.P. Ansel et C. Stricker (1992) “Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer-Schweizer”, Annales de l’Institut Henri Poincaré vol. 28, 375–392.zbMATHGoogle Scholar
  2. J.P. Ansel et C. Stricker (1994a) “Décomposition de Kunita-Watanabe”, Séminaire de Probabilités XXVII, Lecture Notes in Mathematics 1557, 30–32, Springer.Google Scholar
  3. J.P. Ansel et C. Stricker (1994b) “Couverture des actifs contingents et prix maximum”, Annales de l’Institut Henri Poincaré vol. 30, n. 2, 303–315.MathSciNetGoogle Scholar
  4. C.S. Chou, P.A. Meyer et C. Stricker (1980) “Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés”, Séminaire de Probabilités XIV, Lecture Notes in Mathematics 784, 128–139, Springer.Google Scholar
  5. F. Delbaen et W. Schachermayer (1994) “A General Version of the Fundamental Theorem of Asset pricing”, Mathematische Annalen 300, 463–520.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  6. F. Delbaen et W. Schachermayer (1995a) “The Existence of Absolutely Continuous Local Martingale Measures”, à paraître.Google Scholar
  7. F. Delbaen et W. Schachermayer (1995b) “The No-Arbitrage Property under a Change of Numéraire”, à paraître.Google Scholar
  8. F. Delbaen, P. Monat, W. Schachermayer, M. Schweizer et C. Stricker (1995) “Weighted Norm Inequalities and Closedness of a Space of Stochastic Integrals”, à paraître.Google Scholar
  9. F. Delbaen et H. Shirakawa (1995) “A Note on the No Arbitrage Condition for International Financial Markets”, à paraître.Google Scholar
  10. C. Dellacherie et P.A. Meyer (1980) “Probabilités et Potentiel”, chapitre V à VIII, Hermann.Google Scholar
  11. H. Föllmer et M. Schweizer (1991) “Hedging of Contingent Claims under Incomplete Information”, Applied Stochastic Analysis, Stochastics Monographs 5, 389–414.MathSciNetzbMATHGoogle Scholar
  12. J. Jacod (1979) “Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales”, Lecture Notes in Mathematics 714, Springer.Google Scholar
  13. D. Revuz et M. Yor (1991) “Continuous Martingales and Brownian Motion”, Springer.Google Scholar
  14. M. Schweizer (1995) “On the Minimal Martingale Measure and the Föllmer-Schweizer decomposition”, Stochastic Analysis and Applications 13, 573–599.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  15. C. Stricker (1990) “Arbitrage et lois de martingale”, Ann. Inst. Henri Poincaré, vol. 26, 451–460.MathSciNetzbMATHGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1996

Authors and Affiliations

  • Tahir Choulli
    • 1
  • Christophe Stricker
    • 1
  1. 1.Équipe de Mathématiques, URA CNRS 741Université de Franche-Comté Route de GrayBesançon cedexFrance

Personalised recommendations