Skip to main content
SpringerLink
Log in
Book cover

Séminaire de Probabilités XI pp 502–517Cite as

Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques

  • Conference paper
  • First Online:

Part of the book series: Lecture Notes in Mathematics ((SEMPROBAB,volume 581))

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   59.00
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. C. DELLACHERIE: "Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson". Séminaire Proba. VIII, Lecture Notes in Math. 381, Springer, Berlin (1974).

    Google Scholar 

  2. K.A. YEN & Ch. YOEURP: "Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels". Séminaire Proba. X, Lecture Notes in Math. 511, Springer Berlin (1976).

    Google Scholar 

  3. J. JACOD: "A general theorem of representation for martingales". A.M.S. Meeting (à paraître).

    Google Scholar 

  4. J. JACOD & M. YOR: "Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales". (A paraître au Z. für Wahr.).

    Google Scholar 

  5. M. YOR: "Représentation intégrale des martingales, étude des distributions extrémales". Article de Thèse, 1976.

    Google Scholar 

  6. C. DELLACHERIE, C. STRICKER: "Changements de temps et intégrales stochastiques". (Dans ce volume).

    Google Scholar 

  7. J. DIXMIER: "Les algèbres d'opérateurs dans l'espace Hilbertien" (algèbres de Von Neumann) Seconde édition, Gauthier-Villars, 1969.

    Google Scholar 

  8. J. NEVEU: Notes sur l'intégrale stochastique. Cours de 3ème cycle (1972). Lab. de Probabilités, Paris VI.

    Google Scholar 

  9. P.A. MEYER: Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire Proba. X, Lecture Notes in Math. 511, Springer Berlin (1976).

    Google Scholar 

  10. C.S. CHOU & P.A. MEYER: "Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels". Séminaire Proba. IX, Lecture Notes in Math. 465, Springer Berlin (1975).

    Google Scholar 

  11. P.A. MEYER: Notes sur les intégrales stochastiques. I Intégrales hilbertiennes. (Dans ce volume)

    Google Scholar 

  12. D.W. STROOCK: "Diffusion processes associated with Lévy generators". Z. für. Wahr. 32, 209–244, 1975.

    Article  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  13. C. DELLACHERIE: "Capacités et Processus stochastiques" Springer-Verlag, Berlin, 1972.

    MATH  Google Scholar 

Download references

Authors
  1. Marc Yor
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed Google Scholar

Editor information

C. Dellacherie P. A. Meyer M. Weil

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1977 Springer-Verlag

About this paper

Cite this paper

Yor, M. (1977). Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques. In: Dellacherie, C., Meyer, P.A., Weil, M. (eds) Séminaire de Probabilités XI. Lecture Notes in Mathematics, vol 581. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0087221

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0087221

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-08145-6

  • Online ISBN: 978-3-540-37383-4

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics

Search

Navigation